블랙 숄즈 모델 이진 옵션

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모든 상인들이 시장을 가로 질러 이동 값 또는 상품 옵션 가격 안목에 대한 중요한 블랙 - 숄즈 경제학 수식 먼저 정의 피셔 블랙과 마이런에 의해 설립 된 바이너리 옵션의 건국의 아버지에 대해 알고 있어야 할 무엇 블랙 숄즈 금융 모델 1970 년대 스콜스. 설립 경과 한 40 년 정도, 이 금융 세계에서 많은 투자자 및 분야에 대한 가격 평가의 주요 원칙이되었다, 그리고 광범위하게 옵션을 거래 많은 사람들에 의해 채택되었다. 특히 이진 옵션. 블랙 - 숄즈 평가는 가격이 휘발성 시장에서 이동 위치를 쉽게 예측하여 옵션 거래의 급속한 성장을 시작하는 데 도움이 적립되었습니다. 붐은 사람들이 자신의 집 컴퓨터에서 바이너리 옵션을 거래 할 수 있도록 인터넷 기술의 상승으로 예측 가능한 미래 감사를 위해 자신을 유지 할 것으로 예상된다. 경제의 세계에서 그 중요성의 표시로, 블랙 숄즈 평가는 마이런 숄즈에게 수여 경제학 노벨상의 기초 역임했다. 피셔 블랙은 인식되었을 것이다하지만 이미 멀리 통과했다 때문에 대상에서 제외했다. 블랙 - 숄즈 평가는 그들의 만기일에 행사 될 수있는 유럽 스타일 옵션에 적용되는 블랙 - 숄즈 평가의 이해. 만료 날짜 전에 시간을 행사 할 수있다 미국 스타일 옵션, 이러한 대비. 블랙 - 숄즈 공식은, 그러나, 두 통화에 적용되며 옵션을 넣어. 또한 구입하거나 인터넷을 통해 바이너리 옵션의 무역이 적용 만드는 옵션을 판매에는 브로커 수수료가없는 것으로 간주합니다. . 외환 통화, 금, 석유, 은, 주식 또는 시장 지수, 일반적으로 점진적으로 그 확률이​​ 가격에 높은 가능성과 큰 변화이다 작은 변화로, 위아래로 변동 : 기본적으로, 제군의 약어 블랙 숄즈 공식은 상품의 가격을 인식 변경으로 낮은 크기가 증가한다. 블랙 - 숄즈 공식은 상품이 표준 변동성 및 기타 요인에 따라 특정 시간 동안 특정 고점과 저점에 도달 할 것 통계적 확률을 제공합니다. 블랙 - 숄즈 공식 및 바이너리 옵션 블랙 - 숄즈 평가 바이너리 옵션을 거래에 특히 유용합니다. 바이너리 옵션 무역의 목표는 옵션이 만료 될 때 인 - 더 - 돈 수 있기 때문에이 일어날 확률이 당신과 나에 대해 경우, 블랙 숄즈 공식 확인할 수 있습니다. 블랙 - 숄즈는 구매자와 판매자 모두에 대한 공정한 평가를 추구하기 때문에, 상품 옵션의 가격에 영향을 미치는 중요한 외부 요인에 의존하지 않는다. 따라서 당신에게 당신이 이동 또는 아래로 이동을 구입하는 옵션을 구입해야하는지 여부에 대한 힌트를 제공합니다. 블랙 - 숄즈 공식 전문​​ 지식을 달성하는 것은 이진 옵션 상인으로 엄청난 영향력을 구축 할 수있는 좋은 방법입니다. 머니 옵션에서의 돈 넣어 옵션 예 정의에서 머니 옵션에서 다음의 옵션은 현재 주가가 행사 가격에 동일한 경우는 돈에있는 것으로 알려져있다. 우리가 전화 또는 풋에 대해 얘기하는 경우는 t 물질을 아무튼. 모든 전화 또는 넣어 그의 주가를 기초하면 행사 가격 돈에 것으로 알려져 같습니다. 때때로 당신은 ATM 약칭 머니에서 볼 수 있습니다. 또한 돈에 의미 돈의 부족을 의미 OTM과 ITM을 볼 수 있습니다. 머니 통화 옵션에서의 예 : 또한이 트레이드 돈 통화에서 음영의 좋은 일을 어떻게 알 파업 가격이 12에서 18로 이동 전체 숫자이기 때문에 돈 옵션에 존재하지 않음입니다 15.42에서 YHOO에 주목 그리고 돈에 볼 쉽도록 둔다. 어둡지 않은 통화 및 풋 돈 옵션 중입니다. 가정 YHOO은 15.42에 그리고 당신은 YHOO의 주가가 앞으로 몇 주에 17까지 갈 생각합니다. 이 기대 이익을하는 한 가지 방법은 YHOO의 가격이 옵션은 돈이나 OTM 밖으로 것으로 알려져 적은 17보다 동안 (16)의 행사 가격으로 YHOO 전화를 구입하는 것입니다. YHOO의 가격이 다음 17 안타 때 호출은 돈이나 ATM에있는 것으로 알려져있다. YHOO의 가격이 17 이상이되면 통화 돈 또는 ITM에 있다고한다. 돈의 문구는 전 만기에 모두 사용됩니다. 만료, 아웃 - 오브 - 더 - 돈 콜 옵션과 심지어 A-더 - 돈 통화 옵션에서 모두 쓸모없는 만료 것이다. 파업 가격이가는 정수가 있기 때문에 돈 옵션에 존재하지 않음입니다 29.19에서 MSFT으로 : (인 - 더 - 돈)를 ITM 옵션 값이 있고 돈 넣어 옵션에서의 예를 소유하려는 사람입니다 26 ~ 32에서 또한이 트레이드는 ITM 음영의 좋은 작업을 호출하고 ITM 볼 쉽도록두고 어떻게하는지 알 수 있습니다. 어둡지 않은 통화 및 풋 따라서 OTM 옵션입니다. 가정 MSFT는 29.19에 그리고 당신은 MSFT의 주가가 앞으로 몇 주에 27 아래로 갈 생각합니다. 이 기대 이익을하는 한 가지 방법은 MSFT의 주가는 풋 돈 또는 OTM에서 수를 말한다 (28)보다 큰 반면 (28)의 행사 가격으로 넣어 MSFT를 구입하는 것입니다. MSFT의 가격이 28에 도달 할 때 넣어 돈 또는 ATM에있는 것으로 알려져있다. MSFT의 가격이 28 미만이면 풋 돈 또는 ITM에 있다고한다. 만기시, OTM 옵션을 넣어 및 ATM은 모두 쓸모없는 만료 것이다 옵션을 넣어. 무역 팁에 전화 넣어 : 당신은 시간의 짧은 기간에 많은 이동합니다 생각 재고를 확인하고 당신이 전화를 구입하거나 넣을 결정하면 일반적으로 단기적​​으로 가장 높은 비율의 수익을 볼 때 당신을 돈이 약간있는 옵션을 구입할 수 있습니다. 당신이 알아야 할 또 다른 것은 ATM 옵션의 가격이 그들이 일반적으로 기초 주식 가격의 움직임에 50 비율로 이동하는 것이 있다는 것이다. MSFT 25에 있고, 주식의 가격이 1 이동 그렇다면, 당신은 ATM 콜 옵션의 가격을 예상하고 풋 옵션은 0.50으로 이동합니다. 이러한 기본 가격, 변동성, 만료 시간 등과 같은 다른 변수와 관련하여 옵션 가격의 행동을 이해 옵션 가격 스프레드 시트 최고의 시뮬레이션에 의해 이루어집니다 : 다음은 첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야 상위 10 옵션 개념이다. 내가 처음 옵션에 대해 배울 때 나는 저 통화와 풋 또한 어떤 프로파일이 다른 조합의 모양의 보수 프로파일을 이해하는 데 도움이 스프레드 시트를 구축하기 시작했다. 여기 내 통합 문서를 업로드했습니다 당신은 그것을 환영 다시. 가격 스프레드 시트는 유럽 통화와 블랙 숄즈 모델을 사용하여 넣어 옵션 가격을 책정 할 수 있습니다. 또한 만기에 기대 보수를 보려면 10 개의 다른 옵션 / 재고 다리 조합까지 입력 할 수 있습니다. 당신이 일을 수식을 받고 문제를 가지고 다시하는 경우, 지원 페이지를 확인하시기 바랍니다. 금융 모델링 - - 제 3 판 경우 또는 그냥 내가 사이먼 Benninga에 의해 금융 모델링에서 높은 평가를 받고 책에서 찍은 가능이 스프레드 시트를 만들어 그 배운 것을의 많은 주목하는 옵션-가격에 이러한 계산의 온라인 버전을 방문 할 수 있습니다 당신은 엑셀 마약 중독자를 다시, 당신은이 책을 사랑하는 것이다. 사이먼 Excel을 사용하여 해결 현실 세계 문제의 부하가 있습니다. 이 책은 또한 사이먼 보여 모든 운동을 포함하는 디스크와 함께 제공됩니다. 당신은 물론 아마존에서 금융 모델링의 복사본을 찾을 수 있습니다. 댓글 6:21 오전 (106) 피터 10 월 7, 2014 그냥 높은 변동성을 처리 할 수​​있는 충분한 버퍼가 있었다 보장하기 위해 5를 사용했다. 심지어 지금, 9 년 10 월 파업 내 브로커 터미널에서 181를 보이고있다 PEIX보고 - 드문 200 IV t. 하지만, 물론, 당신은 낮은 숫자가 당신을 위해 성능을 향상 경우 상위 값을 변경하실 수 다시. 난 그냥 충분한 공간 5를 사용했다. 역사적 변동성과 관련하여, 나는 전형적인 사용은 닫 가까운 말할 것입니다. 예를 들어 내 역사적 변동성 계산기를 살펴 보자. ImpliedCallVolatility 내가 볼 수있는 가장 높은 변동성은 t 속도에 많은 차이가 같으면 약 60 따라서 왜 오전 3시 7분 그냥 간단한 질문에서 2014 데니스 10 월 7은 궁금하지만, 이 프로그램에 올 때 나는 꽤 정확한 경향이있다. 또 다른 메모에서, 나는 기초 자산의 어떤 역사적 변동성을 알아내는 힘든 시간을 보내고 있어요. 나는 어떤 사람들은 가까이 - 투 - 근접, 10 일, 20 일, 50 일 등 높은 낮은, 또한 다른 이동 평균의 평균 사용 알고있다. 피터 6 월 10 일, 나는 당신이 의견에 숫자를 게시 주셔서 감사합니다 게시 2014 1:09 AM에 감사는, 그러나, 그것은 살펴보고 당신은 내가 무슨 생각을 알려 것이다. 옵션 거래 Workbook. xls의 OptionPage에서 오전 5시 32분 경에서 2014 잭 포드 6 월 9,. 나는 다음과 같이 IV를 계산 부하 가격과 행사 가격을 변경했습니다. 7,000.00 년 이론적 시장 묵시적 스트라이크 가격 가격 가격 변동성 6,100.00의 ITM의 가격 (24) 11 월-11 오늘의 날짜 30.00 역사적 변동성 (19) - 12 월 11 만료일 3.50 무위험 이자율 2.00 배당 수익률 (25) DTE 0.07 DTE을 근본적인 912.98 999.00 57.3540 6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038 내 질문은 ITM 912.98 906.00 21.9460 6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288 6,100.00 ITM 912.98 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026 6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299 6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380 6,100.00. 시장 가격은 IV 그렇게 극적으로 변화 한 이유 905에 906로 변경되었을 때 나는 그들이 시장에서 최고, 웹을 좋아하고 매우 통합 문서를 엑셀은, 예 오전 1:14에서 2014 년, 대단히 피터 월 10 일 감사 fucntions 나는 매크로 / 모듈을 사용하여 만들었습니다. 이 페이지의 전용 버전이 작동하는지 알려줘 공식이있다. 10:19 오후 CDT 월 9 일 2014 년 나는 오픈 오피스의 스프레드 시트를 시도했지만 작동하지 않았다. 내 오픈 오피스는 일반적으로 엑셀 매크로 작동하지 않기 때문에 사용하는 매크로 또는 새겨 져 기능이 나는, 매크로없이 뭔가를 찾고되었다고한다. 가능한 모든 도움을 주셔서 감사합니다. 6:40 오전 라비 6 월 3, 2013 당신이 날 우리가 USDINR 통화 쌍 또는 일반적으로 다른 쌍 경우 무위험 이자율을 계산할 수있는 방법을 알려 주시기 바랍니다 수 있습니다. 미리 감사드립니다. 피터 5 월 28, 2013 7:54 오후 음, 정말. 당신은 앞뒤로 변동성을 변경할 수 있지만 현재 구현 변동성 대 t 플롯 그리스 아무튼. 당신은 페이지의 끝에서 그것은 시뮬레이션 테이블이 온라인 버전을 확인할 수있는 가격과 변동성 모두 대 플롯 그리스. 최대 5 월 24, 2013 8:51 오전 안녕하세요, 변동성 스큐는 예 오후 9시 38분에서 OptionsStrategies 페이지 피터 4 월 30 일, 2013에서이 작업을 수행 할 수 있고, 그리스에 미치는 영향을보기 위해 노력하고 있어요 얼마나 큰 파일, 당신의 숫자는 바로 소리. 무엇 워크 시트 당신이보고있는 어떤 값은 아마도 사용하는 당신은 내게 버전을 이메일을 보내 수 있고 내가 시간 값을 포함 어쩌면 모습이 L 걸릴 수 있습니다 - 감사 인사 9:05 pm에 만료 웡 에이프릴 28에서가 아니라 보수, 2013 워크 시트. 그러나, 나는 만료에 계산 된 P / L로 고민하고 있습니다. 그것은 두 개의 직선으로해야한다, 오른쪽, 행사 가격에 합류하지만 난 그렇게하지 ​​않았다. 예를 들어, 사용 파업 9, 프리미엄과 풋을 위해 0.91, 9, 8, 7의 기본 가격에 P의 /의 L, 10, 1.19, 0.19, -0.81, -0.91했다입니다 그들은 1.09, 0.09,해야 할 때 - 0.91, 오후 7시 6분 음에 피터 4 월 15 일, 2013 년 수정 -0,91, ISN의 t. 평균 변동성은 셀 B7에서 언급하지만, 그래프되지 않습니다. 그냥 그래프에서 평평한 줄 것 같은 나는 t을 그래프로 할 바랬다 -. 당신은 당신에게 보호되지 않은 버전을 보내드립니다. 9:1​​1 오전 라이언 4 월 12, 2013 죄송합니다, 내 질문을 다시 읽고는 혼란이었다. 또한 내가 제대로 이해하고 확실하지 경우 12:35시에 그래프 피터 4 월 12, 2013에 평균 변동성에 던질 수있는 방법이 있다면 난 그냥 궁금 해요. 지정된 기간 동안 매일 산출 된 변동성 - 전류 그래프 변동성이되는 것이다. 오후 6시 52분 큰 변동성 스프레드 시트에서 라이언 4 월 10, 2013. I 변동성이다. 당신의 최대 및 최소가 차트에 그려있는 것처럼 의미, 당신은 2013 년, 이 베드로 월 21 일을 코딩 할 용 프로그램이나 알지, 현재 추가 할 수있다, 그래서 우리는이 전혀 가능하면 변경하는 방법을 볼 수 있습니다 VBA를 잠금이 해제 6:35 오전 - 그냥 VBA 편집기를 열고 공식의 모든이있다. 오전 3시 16분에서 데스몬드 월 21 일 2013 년 내가 5:19 이니의 기본 탭 피터 년 12 월 27 일, 2012 년 이론 가격을 도출의 formular를 알 수 있습니다, 아직, 그러나, 나는 하나의하자가있는 것이 사이트를 발견 이 후 다시 경우 나 알고있다. 스티브 년 12 월 16 일, 2012 오후 1시 22분 좋아요 스프레드 시트에서 - 덕분에 훨씬 만일 당신이 수행이되는 지수 선물 (ES, NQ, 등)에 기초하여 새로운 바이너리 옵션 (매일 expriations를) 테오 가격을 계산하는 방법이 NADEX에 상장 및 기타 교환은 현재 스프레드 시트를 당신을 순전히 감사하십시오 - 아주 사용하기 쉽고 너무 너무 도움이. 피터 년 10 월 29 일, 2012 쓰기 오후 11시 5분 감사에서. 당신이 / 볼 스프레드 시트 내에서 필요에 따라 수정을 위해 내가 계산에 사용되는 VBA는 열려 있습니다. 내가 시타에 사용되는 공식은 CT는 - (UnderlyingPrice의 변동성 NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당)) / (2 SQR (시간)) - 관심 ExercisePrice 특급 (-Interest (시간)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간 나는 당신이 기본적인 콜 옵션의 세타를 계산하는 방법을 알고 싶습니다 9:43 pm에, 관심, 변동성, 배당) CallTheta CT / 365 블라드 10 월 29 일, 2012. 나는 거의 당신에게 같은 대답을 가지고 있지만, 내 계산에 세타는 방법이 꺼져 있습니다. 여기 내 가정은 .. 스트라이크 가격 40.0 주가 40.0 변동성 5.0 금리 1.0 개월 (들) 3.0 만료 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (D1) 0.57 N (D2) 0.56 내 통화 옵션 답변 델타 0.57 0.57 감마 0.69 0.69 세타 -2.06 -0.0056 베가 0.04 0.04의 Rho 0.02 0.02 옵션 0.28 0.28 Thuis 내가 나에게 -2.06을 제공 엑셀에서 세타에 대해 가지고있는 식이다. (-1 ((주가) ((1 / (SQRT (2 PI ()))) EXP (-1 (((D1 2) / 2)))) 변동성) / (2 SQRT (월))) - 금리 스트라이크 가격 EXP (-Interest 요금 개월) N (D2는.,이 글을 읽을 시간을내어 주셔서 감사 의견을 기다리겠습니다. 피터 6 월 4, 2012 12:34 오전 여백 프리미엄이 다르기에. 여백이 A는 불리한 가격 변동으로 인해 발생할 수있는 손실을 충당하기 위해 필요한 예금. 옵션의 경우, 마진은 포트폴리오에 순매도 필요합니다. 브로커 및 제품하지만 많은 교류와 삭제 브로커에 따라 다를 수 있습니다 필요한 여백의 양을 사용하는 옵션 마진을 산출 SPAN 방법하여 선택 위치가 긴 경우, 필요한 자본의 양이 단순히 위치 지불 총 프리미엄 -.. 즉 마진 긴 옵션 위치 요구되지 미래 위해, 그러나, 마진 (전형적 라고 함) 모두 장기 및 단기 위치에서 요구하는 시장의 변동성에 따라 변경 교환 및 주제별로 설정됩니다. 조란 6 월 1 일, 2012 오후 11시 26분 안녕하세요, 나는이 선물에 거래 옵션에 새로운 오전 나를 어떻게 설명해주십시오 나는 얼음 Futures US 웹 페이지에서 본 바와 같이 스 트래들에 대한 마진이 100 달러입니다, 달러 인덱스에 마진, 또는 매일 프리미엄을 계산합니다. 내가 전화를 구입하고 같은 스트라이크 옵션을 넣어 트래을 형성하는 경우, 내 계정 3000 달러에 내가 가지고있는 위치의 조기 한쪽 다리를 행사할 이익을 보는 것을 매우 저렴합니다. 오전 5:32 iVolatility 2012 피터 월 21 일, 유럽 데이터에 액세스 할 수 FTSE 데이터 만 충전 10 달 수 있습니다. 그들은 그것이 당신이 필요로하는 경우 그래서 당신이 볼 수 있지만 무료 평가판을 가지고있다. 5:02 오전 B 5 월 21, 2012 어느 하나 우리가 내가 t은 VWAP은 모든 옵션 상인에 의해 사용되는 생각 돈 7:08 pm에 FTSE 100 지수 역사적​​ 변동성 피터 4 월 3, 2012 얻을 수있는 방법을 알고 있습니다. VWAP는 가능성 하루 동안 대량 주문을 실행하고 하루 동안의 평균 가중 가격보다 더 나은 있는지 확인하려면 기관 상인 / 펀드 매니저에 의해 사용됩니다. 나는 상인이 자신의 브로커 나 다른 공급 업체에서 구할 것이라고 말할 것입니다 그래서 당신은 스스로를 계산하기 위해 모든 무역 정보에 대한 정확한 접근을해야합니다. 난 그냥 옵션을 연구하기 시작으로 오전 3시 41분 안녕하세요 피터 2012 Darong 4 월 3는, 나는 빠른 질문이 있습니다. 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